Indicateurs Techniques : ICHIMOKU

Présentation de l'indicateur :

L’Ichimoku est un indicateur de tendance qui a été crée par Goichi Hosoda. L’Ichimoku est basé sur 5 courbes qui compte chacun 3 intervalles de temps différents, un court terme, moyen terme et long terme. Bien que le fonctionnement de chaque courbe soit proche de celui d’une moyenne mobile, l’Ichimoku est bien plus réactif et complet.

Le grand avantage de cet indicateur est qu’il donne des signaux d’achat ou de vente en fonction d’un niveau de risque associé à chaque signal. Libre à vous donc de vous imposer certaines règles en fonction de votre profil.

Voici les 5 courbes qui composent l’Ichimoku :

- Kijun-Sen : C’est une courbe qui indique le sens de la tendance. Une cassure à la hausse indique une forte probabilité que le cours amorce une tendance haussière. A l’inverse, cela indique une probable tendance baissière à venir lorsque le cours croise la ligne de signal à la baisse. Cette ligne de tendance peut être utilisé seul pour donner les signaux d’achat ou de vente.

- Tenkan-Sen : C’est une courbe de signal.

- Chikou Span: C’est une courbe des prix décalés.
Cette ligne reprend le dernier cours de clôture qui est retardé de 26 périodes.

- Senkou Span A : C’est une des lignes qui forme le nuage de points « Kumo » permettant de déterminer le niveau de risque.  Générallement, le nuage de points fait office de support lorsque le cours évolue au dessus du nuage et de résistance lorsque le cours évolue en dessous du nuage. Ces lignes peuvent donc être utilisé seules pour donner les signaux d’achat ou vente au même titre que la cassure d’une résistance ou d’un support.

- Senkou Span B : C’est une des lignes qui forme le nuage de points « Kumo » permettant de déterminer le niveau de risque

Méthode de calcul

Légende 
A : Période court terme
B : Période moyen terme
V : Période long terme

- Kijun-Sen : Elle représente la moyenne des prix sur l’intervalle de temps à moyen terme

Kijun-sen = (Cours Plus Hauts de B+ Cours Plus Bas de B) / 2

- Tenkan-Sen : Elle représente la moyenne des prix entre les cours les plus hauts et les plus bas atteints sur l’intervalle de temps à court terme.

Tenkan-sen = (Cours Plus Hauts de A + Cours Plus Bas de A) / 2

- Chikou Span: Elle reprend le dernier cours de clôture qui est retardé de 26 périodes

- Senkou Span A : Elle représente la distance moyenne entre « Tenkan-sen » et « Kijun-sen », tracée B périodes en arrière. La valeur du jour de « Senkou Span A » représente donc la distance qui sépare « Tenkan-sen » de « Kijun-sen » sur la période B.

Senkou Span A = (Tenkan-sen+ Kijun-sen) /2 il y a B périodes en arrière.

- Senkou Span B : Elle représente la distance moyenne sur l’intervalle de temps à long terme C. Comme pour « Senkou Span A », l’indicateur est tracé B périodes en arrière.

Senkou Span B = (Cours Plus Hauts de C périodes + Cours Plus Bas de C périodes) / 2 il y a B périodes en arrière

Stratégie de trading

Le signal de vente est donné par le croisement baissier  entre « Tenkan-sen » et « Kijun-sen ». La force du signal est déterminée par rapport au Kumo (nuage de points qui est formé par  Senkou Span A et Senkou Span B ; lignes violettes sur le graphique) :

- le cours est au dessus de « Kumo », le signal de vente est faible
- Le cours est dans le « Kumo », le signal de vente est moyen
- Le cours est en dessous du « Kumo », le signal de vente est fort.

Il faut noter que si le Chikou Span est supérieur au cours, cela vient renforcer le signal de vente.

Le signal d'achat est donné par le croisement haussier  entre « Tenkan-sen » et « Kijun-sen ». La force du signal est déterminée par rapport au Kumo (nuage de points qui est formé par  Senkou Span A et Senkou Span B ; lignes violettes sur le graphique) :

- le cours est en dessous de « Kumo », le signal d’achat est faible
- Le cours est dans le « Kumo », le signal d’achat est moyen
- Le cours est au dessus du « Kumo », le signal d’achat est fort.

Il faut noter que si le Chikou Span est inférieur au cours, cela vient renforcer le signal d'achat.

Autre point, si l’écart entre la ligne de Kijun-Sen et le cours est important, cela signifie qu’il y a surachat ou survente.

La sortie du trade se fait normalement lorsque la ligne de Kijun-Sen (ligne de tendance) est cassé dans l’autre sens.