Présentation
La Stochastique est un indicateur de momemtum qui a été crée par Georges Lane. Son objectif est de détecter les zones d’accumulation qui peuvent conduire à un retournement. Pour cela, la stochastique compare le niveau de clôture de la parité à un instant t par rapport aux range (plus haut – plus bas) sur une période donnée.
Lorsque le cours est proche du haut du range, cela marque une forte pression acheteuse et inversement lorsque le cours est proche du bas du range, cela marque une forte pression vendeuse.
La stochastique est un indicateur borné entre 0 et 100 et comme la plupart des indicateurs de momemtum, il fait apparaître des zones de surachat (80) et de survente (20) afin d’identifier l’essoufflement des divers tendances.
L’indicateur stochastique est composé de 2 courbes :
- Une stochastique rapide calculée à partir de deux éléments notés %K et %D :
%K compare le dernier cours de clôture a la variation totale de cours sur une période donnée.
Le %D qui correspond à une moyenne mobile simple de %K. Il s’agit en fait de lisser les mouvements du %K.
- Une stochastique lente calculée à partir de deux éléments notés %DS et %DSS :
%D est la "ligne de signal" correspondant a la moyenne mobile de %K sur une période inférieure a la précédente, généralement de 3 séances.
%DSS qui correspond elle aussi à une MMS de %DS (période de 3 bougies aussi généralement).
Méthode de calcul
- La stochastique rapide :
%K = ((cours de clôture actuelle – plus bas de la période) / (plus haut de la période – plus bas de la période )) * 100
%D = moyenne mobile de %K pour une période donnée. Généralement le lissage se fait sur 3 bougies.
- La stochastique lente :
%DS = moyenne mobile simple de %D pour une période donnée. Généralement le lissage se fait sur 3 bougies.
%DSS = moyenne mobile simple de %DS pour une période donnée. Généralement le lissage se fait sur 3 bougies.
Stratégie de trading
Un signal d’achat est donné lorsque la courbe %K croise à la hausse la ligne %D. Pour plus de pertinence et éviter de nombreux faux signaux, il est conseillé de ne prendre les signaux d’achat uniquement s’ils interviennent en zone de survente.
Un signal de vente est donné lorsque la courbe %K croise à la baisse la ligne %D. Pour plus de pertinence et éviter de nombreux faux signaux, il est conseillé de ne prendre les signaux de vente uniquement s’ils interviennent en zone de surachat.
Il est également possible d’utiliser l’indicateur stochastique de manière plus classique :
- Signal d’achat lorsque l’indicateur sort de sa zone de surachat.
- Signal de vente lorsque l’indicateur sort de sa zone de survente.
Il est possible d’utiliser la stochastique autrement :
- Rechercher les divergences qui apparaissent sur le cours et l’indicateur. Ces divergences sont pertinentes avec la stochastique et offrent de bons résultats. Il faut également préciser que ces divergences sont plus fiables lorsqu’elles interviennent en zone de surachat ou de survente.
- Rechercher des lignes de tendances sur l’indicateur. Leur cassure montre un signe de retournement même si la stochastique n’est pas sortie de sa zone de surachat ou de survente.
Les périodes utilisées dans l'indicateur selon le but pour lequel le Stochastics est employé peuvent etre :
But |
Périodes
%K |
Périodes
%D |
Niveau
sur-achat |
Niveau
sur-vente |
Nota |
En association avec un indicateur de tendance |
5 a 10 séances |
3 séances |
80% |
20% |
Tres sensible |
Seul ou pour des cycles plus longs |
14 a 21 séances |
3 séances |
70 % |
30 % |
Montre seulement les changements importants |
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