Volatilité de Chaikin

Présentation

La volatilité de Chaikin est un indicateur de volatilité. Cet indicateur mesure la moyenne des écarts  entre les plus hauts et les plus bas. Plus l’indicateur est élevé, plus la volatilité sur la parité est importante.

Méthode de calcul

La volatilité de Chaikin est calculée à partir de la moyenne mobile exponentielle (différence entre plus hauts et plus bas du jour). Puis, on calcul le % de variation de cette moyenne sur la durée demandée.

Volatlité de Chaikin = (MME - (MMEy-y)) / (MMEy-y)

MME : moyenne mobile exponentielle de la différence entre les plus haut et plus bas cours quotidiens
y : Période (durée) du calcul demandé

Stratégie de trading

Une volatilité de Chaikin élevé signifie que la parité est volatile et une volatilité de Chaikin faible signifie que la volatilité est faible. Cet indicateur ne permet pas de détecter la tendance mais seulement de savoir si la parité est volatile ou non.

Cet indicateur peut être utilisé de deux façons :

- Les pics de l’indicateur : Lorsque le cours atteint un point haut rapidement, la volatilité de Chaikin est souvent ascendante. En revanche, lorsque le cours atteint un point bas rapidement, la volatilité de Chaikin est souvent descendante.

- Durée : Si l’indicateur est ascendant pendant une trop longue période, cela signifie souvent que le cours est sur le point d’atteindre un plancher (Le marché est survendu en tendance et est sur le point de se reprendre). A l’inverse, si l’indicateur est descendant pendant une trop longue période, cela signifie souvent que le cours est sur le point d’atteindre un plafond (Le marché est suracheté en tendance et est sur le point de se reprendre)

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