Pyramide de Gann


pyramide de gann

pyramide de gann
Le rouge indique les points les plus importants.
Lorsqu'un point de cette couleur casse, le cours effectue un tour complet de la pyramide.
Exemple : si 81 casse, le cours va ensuite à 121..
pyramide de gann
Le jaune indique les points très importants.
Lorsqu'un point de cette couleur casse, lecours va jusqu'au prochain coin de la pyramide, donc au prochain point jaune ou rouge.
Exemple: si 101 casse, le cours va ensuite à 111.
pyramide de gann
Le bleue indique les points très importants.
Lorsqu'un point de cette couleur casse, le cours va au prochain angle.
Exemple : si 116 casse, le cours va ensuite à 121.
pyramide de gann
Le vert indique les points de faible importance.
Lorsqu'un point de cette couleur casse, le cours va à la prochaine ligne.
Exemple : si 154 casse, on va à 157.
forex
Pour confirmer qu'un point est cassé, les deux sessions suivantes doivent clôturer 50 pips plus haut (/plus bas).


La pyramide de Gann est un basique du trading, inventé au début du siècle dernier. On pourrait la comparer aux vagues d'Elliott ou aux retracements de Fibonacci (Gann ayant lui même travaillé sur d'autres types de retracements). Elle ne permet pas de faire du Day Trading. C'est un outil d'analyse moyen terme, long terme. Elle permet principalement de voir vers où le cours se dirige, vers où il rencontrera des niveaux de résistances ou de supports.
Vous pourrez trouver en bas de page un test de la pyramide de Gann montrant que celle ci fonctionne.

Pour positionner votre cours dans la pyramide, le principe est très simple: 1,50 correspond à 150. En revanche, pour les parités côtées en centaines, le cours ne change pas. (Si une parité côte 98, on positionnera 98 dans la pyramide)

Voici un exemple pour l'EUR/USD sur la baisse de l'année 2008:

pyramide de gann

De 1,60 à 1,39 direct. Puis rebond jusqu'à 1,48. On renfonce jusqu'à 1,24 puis on remonte jusqu'à 1,45.

Prenez un autre graphique historique journalier et regardez les mouvements qu'il y a eu avec la pyramide de Gann

Original de la pyramide:

pyramide de gann

La pyramide de Gann présentée ci-dessus est très importante. Elle donne une information capitale, certains points sont suggérés. En effet, la pyramide de Gann est souvent présentée avec uniquement des chiffres ronds. C'est pour cela que nous avons rajouté les niveaux tels que 108.5;113.5, bref l'ensemble des lignes vertes situées entre 81 et 121 sur la pyramide de Gann! La pratique nous a en effet montré que ces points sont parfois des points de retournement de tendance.

Forex Fonctionnement de la pyramide de Gann :

Une journée est considérée comme validée si la clôture se fait au dessus ou en dessous de 50 pips de la ligne considérée. Pour entrer en position, nous conseillons d'attendre que deux journées soit validées. Certains vous diront qu’une seule journée est nécessaire. C’est à vous de choisir mais sachez que la validation par deux journées permet d’éliminer un nombre important de faux signaux. D’après les divers commentaires que j’ai pu récupérer, je vous conseille d’adopter cette dernière méthode.

Voici maintenant son fonctionnement et la manière dont la pyramide est actualisée : Chaque soir à la clôture de 23h00, le cours de clôture de chaque parité est relevé. Ensuite, nous reportons ce niveau dans la pyramide de Gann pour la parité correspondante. Prenons l'exemple de l'EUR/USD qui est entre 139 et 142. Si à la clôture de lundi, le cours est supérieur à 142(1.42), alors nous mettrons une flèche vers le haut et une flèche vers le bas si la clôture se fait sous 139 (1.39). Ensuite, il faut choisir le type de flèche et la il vous suffit de vous reporter a la légende. Une fleche bleu par exemple signifie que la clôture s'est fait à moins de 50 pips et que donc on ne peut pas valider la journée. Reprenons notre exemple de l'EUR/USD. Admettons que le cours clôture a 1.4210. Je mettrai alors une flèche bleue car entre 142 et 142.10 il n'y a que 10 pips. La journée n'est donc pas validée. En revanche, si la clôture se fait a 1.4260, la je mettrais une flèche blanche avec un 1 dedans car nous sommes dans le cas d'une journée validé. Pour validé la 2eme journée, il faut également que la clôture le mardi se fasse a +- 50 pips au dessus de 1.42. Une fois les deux journées validées, la pyramide indique le prochain objectif de la parité. Dans notre exemple cela serait alors 1.45 car 1.45 est la borne haute entre 142 et 145 dans la pyramide de Gann.

Dernier point important: nous mettons à jour tous les soirs la table de la pyramide de Gann, sur laquelle nous indiquons les points cassés, validés et autres. Cette table est déposée sur le forum ou dans la rubrique analyses techniques

Forex Stratégie de Trading utilisant la pyramide de Gann :

La pyramide de Gann doit être utilisée dans une vision MT ou LT. En effet, les objectifs sont de l’ordre de plusieurs centaines de pips, il est donc rare que ce dernier soit atteint en une seule journée. Le plus souvent, le trade s’effectue sur plusieurs jours ou la semaine. Bien sûr il n’y a pas de règles précises, les mouvements du marché peuvent être brutaux et votre objectif ou stop loss atteint rapidement. Trois stratégies sont possibles pour traiter sur la pyramide de Gann. Bien évidement, chacune peut être modifié selon votre profil. Voici ces méthodes :

- La première consiste à placer un stop en dessous ou au dessus de la ligne qui vient de donner le signal d'achat ou de vente. L'objectif est la ligne suivante dans la pyramide. Cette ligne étant la plupart du temps à 250 ou 300 pips, vous pouvez placer votre stop en fonction du ratio risque/rentabilité (cf money management). Par exemple, si vous vous imposez un ratio de 3 (c'est à dire risqué 1 pour gagner 3), votre stop se situera environ à 250/3 = 83.3 pips en dessous de la votre point d'entrée. Le risque est peut être important (et contrôlé) mais l’espérance de gain l’est aussi.

Cette méthode peut être amélioré de la manière suivante : Votre stop est placé non pas en fonction d'un ratio, mais en fonction d'un niveau clé de support ou de résistance. Ainsi si un signal d'achat vous a été donné par la pyramide, vous placerez votre stop sous le support important le plus proche. L'objectif lui sera échangé, c'est à dire la ligne suivante. Cependant, bien que les lignes de différentes couleurs peuvent être considérés comme des objectifs à atteindre, placer votre objectif quelques dizaines de pips en dessous (ou au dessus selon le sens) est judicieux.

L’important est d’être discipliné. Il faut se tenir à ses objectifs et ne pas prendre peur à chaque mouvement du marché. Il y aura forcement des jours ou le marché ne fera qu’aller dans le mauvais sens pour vous. C’est parfaitement normal puisqu’il y a des mouvements de correction constamment. Le marché ne fait jamais une ligne droite vers votre objectif. Comme pour la méthode de dow, la pyramide de gann vous permet de jouer la tendance.

- La deuxième consiste à traiter la pyramide de Gann en fonction des couleurs. Le fonctionnement est le même pour chaque couleur. Si une couleur est cassée à la baisse ou à la hausse, alors l'objectif sera à la ligne suivante de même couleur. Après, selon chaque couleur, l'objectif sera plus ou moins éloigné. Les vertes sont les plus rapprochéss et les rouges les plus éloignées. De ce fait, les objectifs peuvent n'être atteint que des années après ou tout simplement ne jamais être atteint. C'est pourquoi il faut fonctionner en déplacement de stop. La prise de position et le placement du stop se fait de manière identique à la première méthode. Toutefois, une fois la ligne suivante atteinte, la position n'est pas coupé et on vise la ligne suivante jusqu'à arriver à la ligne de la même couleur qui est l'objectif. Ainsi, à chaque nouveau plus bas et support qui se formera (dans le cas ou l'on joue la hausse), le stop sera déplacé afin de reduire peu à peu le risque ou assurer ses gains. Après le stop peut être également positionné sur le dernier plus bas, ca c'est à vous de choisir. La pyramide de gann ne fait qu'alors que donner les signaux d'achat ou de vente, les objectifs n'étant quasiment jamais atteint (car trop eloigné).

Vous trouverez sur le Forum des membres qui étudient la meilleure façon de traiter avec la pyramide :
Rejoignez nous vite !

Forex Etude sur la pyramide de Gann (réalisée par Tribuforex) :

Pour effectuer cette étude, nous avons calculé le pourcentage de fois qu'un point haut ou un point bas d'une fourchette de prix était atteint lorsqu'un changement de fourchette est effectué. Prenons un exemple. L'EUR/USD franchit à la hausse le seuil de 130. Il se trouve donc dans la fourchette 130-133. 133 est donc son objectif court terme si l'on ne tient pas compte des couleurs. Si celui ci est atteint a + ou - 10 pips, je compte 1 dans le tableau. S'il ne l'est pas, je mets 0. L'objectif peut être atteint à tout moment de la journée. Il peut arriver qu'il n'y ait qu'une journée de validation et dans ce cas, j'affecterai la journée 2 du signe < - >. Le pourcentage total représente donc la probabilité que l'objectif soit atteint.

Il nous est pour l'instant impossible d'effectuer des analyses plus poussées vu le peu de données dont nous disposons. Cette étude débute au début de l'année 2009 jusqu'au vendredi 27 mars 2009. L'étude idéale consisterait a calculer le nombre de fois ou la ligne de la même couleur que la précédente a été atteinte lorsqu'un signal d'achat ou de vente a été donné.

Il est important de rappeler que la pyramide de Gann n'est pas très adapté au day trading. En effet, les stops doivent etre placés bien en dessous de la fourchette afin d'éviter d'etre stoppés du fait d'une volatilité importante dans la journée. Il peut cependant etre couplé avec d'autres indicateurs pour déterminer des stops beaucoup moins éloignés. Le super Trend par exemple peut etre un outil intéressant a coupler avec la pyramide de Gann. Ainsi, le super trend détermine votre stop et la pyramide de Gann votre objectif.

En moyen et long terme, la pyramide peut etre la, utilisée sans aucun autre indicateur en plaçant ses stops bien en dessous de la fourchette. Une centaine de pips en dessous me semble judicieux. Pour ce qui est de l'objectif, c'est à vous de juger, mais l'importance des lignes joue un rôle primordial. Le dépassement d'une ligne rouge par exemple est un excellent point d'entré, puis viennent les jaunes, les bleues et les vertes. L'objectif peut être par exemple fixé à la ligne suivante de meme couleur. De tres belles performances ont été réalisées par l'utilisation de cette méthode. Ces personnes se reconnaitront et je les salue.

Voici les résultats de l'étude:



Etude sur la pyramide de Gann

Le tableau récapitulatif des performances:
Etude sur la pyramide de Gann

Vous pouvez donc voir que la pyramide de Gann offre des résultats intéressant et est un très bon indicateur pour rentrer ou sortir du marché.

Forex Etude sur la pyramide de Gann (réalisée par nos membres) :

Un de nos membres (Huralp) traite depuis désormais plus de 4 mois sur la pyramide de Gann (discussion du forum disponible). Voici sa stratégie de trading : ' Je prends 2 positions:

- une position sur l'objectif suivant avec un risque de 2% de mon capital. Pas de trailing stop utilisé.

- une seconde position sur la ligne verte, jaune ou rouge suivante à 1% de risque + Trailing Stop correspondant a l'écart entre mon prix et mon SL.

Voici son bilan de 4 mois de trading avec la pyramide de Gann avec cette méthode : 17 paires tradées, capital de départ : 1000 $ au 1er mai, capital au 1er septembre :1283.37 $, soit un gain de 28.37%. 253 trades ont été effectués dont 182 gagnants = 71.9% et 71 perdants = 29.10%.

Parités
Trades gagnants
Trades perdants
Gain en dollar
AUD/USD
12 (85%)
2 (15%)
42.24 $
EUR/USD
12 (80%)
3 (20%)
32.26 $
NZD/USD
10 (83%)
2 (17%)
17.18 $
USD/CAD
10 (58%)
7 (42%)
9.43 $
GBP/USD
14 (73%)
5 (27%)
2.22 $
USD/JPY
7 (87%)
1 (13%)
40.11 $
CHF/JPY
8 (80%)
2 (20%)
6.06
EUR/JPY
10 (66%)
5 (34%)
-11.20 $
GBP/JPY
9 (60%)
6 (40%)
4.04 $
EUR/GBP
6 (75%)
2 (25%)
66.00 $
EUR/CHF
13 (86%)
2 (14%)
61.19 $
AUD/JPY
9 (64%)
5 (36%)
3.67 $
CAD/JPY
13 (72%)
5 (28%)
1.01 $
EUR/AUD
9 (45%)
11 (55%)
-110.29 $
EUR/CAD
14 (66%)
7 (34%)
54.77 $
GBP/CHF
14 (70%)
6 (30%)
0.45 $
USD/CHF
12 (100%)
0 (0%)
64.23 $
Total
182 (71.9%)
71 (29.1%)
283.37 $

Voici son commentaire très prometteur : 'Pour conclure je dirais que la méthode est fort intéressante et prometteuse par contre je perds trop de capital sur les trades perdants avec le ratio 71.9% / 29.10%, je pense que je peux espérer des gains bien supérieurs a ceux obtenus. Une voie de travail toute tracée !!!
Ils en parlent sur le forum
Posté le : 21/10/14 - VIX : la volatilité implicite effectue un Pull Back sur l’ancienne zone de complaisance
Posté le : 15/10/14 - "Flight To Quality" : les ratios de la "peur" étaient précurseurs de la baisse des actions
Posté le : 13/10/14 - La volatilité du marché actions va rester forte - il est beaucoup trop tôt pour revenir à l’achat
Posté le : 06/10/14 - Dollar US (DXY) : 12 semaines consécutives de hausse. Méfiez-vous du chiffre 13.
Posté le : 06/10/14 - USD/JPY : Le Yen est acheté avant la Banque Centrale du Japon, mardi 7 octobre
Posté le : 03/10/14 - CBOE VIX : les anticipations de volatilités réalisées gagnent 70% depuis le 1er juillet
Posté le : 01/10/14 - Pétroles : suivi de notre stratégie d’achat des 91.50$ (WTI) et 96.70$ (Brent) - remontez vos stops
Posté le : 25/09/14 - FOREX : le podium des devises fortes
Posté le : 24/09/14 - GBP/USD : une fondation acheteuse de fond entre 1.60$/1.6280$
Posté le : 23/09/14 - AUSSIE (Dollar australien) : les vraies raisons du couteau qui tombe
Posté le : 18/09/14 - WTI : notre nouveau contrat CFD (vendredi 19/09) va permettre de construire une position haussière d
Posté le : 17/09/14 - EUR/CHF : le taux plancher à 1.20 sera encore défendu par la Banque Nationale Suisse (BNS)
Posté le : 15/09/14 - GBP/USD : les "mains fortes" achètent avant le référendum en Ecosse
Posté le : 15/09/14 - USDCNH : achat fort / AUDUSD : la perdition >> la Chine inquiète le marché
Posté le : 12/09/14 - FOREX & divergence des politiques monétaires : nos anticipations à moyen terme (6/12 mois)
Posté le : 11/09/14 - GBP/USD : la paire va combler son gap baissier, et surement davantage
Posté le : 10/09/14 - WTI/Brent/Silver/Gold : une fratrie, 4 stratégies d’achat
Posté le : 10/09/14 - EURUSD : Une divergence permet à l’euro de se stabiliser...pour l’instant
Posté le : 09/09/14 - WTI & Argent-métal : deux niveaux majeurs pour deux stratégies d’achat
Posté le : 09/09/14 - EURUSD : Le dollar s’enflamme sur le marché des changes